statsmodels.tsa.statespace.structural.UnobservedComponentsResults.cov_params_robust_approx¶
- UnobservedComponentsResults.cov_params_robust_approx¶
(array) The QMLE variance / covariance matrix. Computed using the numerical Hessian as the evaluated hessian.
最終更新日:
2025年01月28日