一般化モーメント法¶

statsmodels.gmm には、一般化モーメント法による推定に基づくモデルクラスと関数が含まれています。現在、一般的な非線形ケースが実装されています。標準線形操作変数モデルのサンプルクラスが含まれています。これはテストケースとして導入されたもので、正しく動作しますが、線形構造は考慮されていません。線形ケースについては、より高速で数値的により正確な特定の実装を導入する予定です。

現在、GMMは任意の非線形モーメント条件を取り、与えられた重み行列に対して、あるいは最適な重み行列の推定とパラメータの推定を交互に行うことによって反復的に推定値を計算します。異なるモーメント条件を持つモデルの実装は、GMM をサブクラス化することによって行われます。最小の実装では、モーメント条件 momcond のみを定義する必要があります。

モジュールリファレンス¶